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Basel III: Finanzcasino schließen, bodenständige Finanzgeschäfte erhalten

Rede von Axel Troost,

Rede zum Abkommens Basel III zur Bankenregulierung und seiner geplanten Umsetzung in europäisches Recht.

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir debattieren über Basel III, das Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen für Banken neu regelt. Europa leidet nach wie vor unter der jüngsten Bankenkrise, die schwerste in einer Reihe von Bankenkrisen seit Beginn der Deregulierung (seit 1985 gab es weltweit 30 Bankenkrisen). Deswegen ist die Stoßrichtung von Basel III auch unumstritten. Wir sind uns im Bundestag allerdings auch relativ einig, dass Basel III für grenzüberschreitend tätige Banken konzipiert wurde, die Sparkassen und Genossenschaftsbanken nur wenig an der Krise beteiligt waren und nicht unter den Dampfzug einer europäischen Regulierung geraten sollen.

Nach meiner Erfahrung aus sechs Jahren Finanzpolitik im Bundestag hat sich der Finanzausschuss bei Basel III und der Umsetzung in europäisches Recht erkennbar zu wenig für die Belange der Sparkassen und Genossenschaftsbanken eingesetzt. Der Finanzausschuss hat daher auf unsere Initiative im Januar ein Fachgespräch zu Basel III durchgeführt. Dessen Erkenntnisse sind erkennbar in den Antrag der SPD eingeflossen. Sicherlich haben sie auch die Position der Bundesregierung beeinflusst. Wir sind aber nicht davon überzeugt, dass mit der aktuell diskutierten Fassung sowohl das globale Finanzcasino ausreichend eingeschränkt wird als auch Kollateralschäden auf bodenständige Finanzgeschäfte vermieden werden.

Wir unterstützen daher die Forderungen der SPD nach differenziert nach Größe und Geschäftsmodell gestalteten Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen und nach einer wohlwollenden Behandlung von Mittelstands-, Hypotheken- und Kommunalkrediten. Unsere Vorstellungen zum Verhältnis der europäischen und deutschen Bankenaufsicht habe ich bereits in meiner Rede am 29.3.2012 erläutert. Die SPD bleibt insgesamt jedoch konkrete Vorschläge schuldig.

Zu den einzelnen Vorschlägen möchte ich kurze Anmerkungen machen.

Solange die Leverage Ratio nur als Beobachtungsinstrument implementiert wird, dürften die Auswirkungen auf die Kommunal- oder Immobilienfinanzierung überschaubar bleiben. Wir sehen jedoch Gefahren, sobald sie verpflichtet gemacht würde. Das könnte mit einer niedrigen Leverage Ratio vermieden werden, bei der dann jedoch Derivate nicht saldiert werden dürften. Damit wären Zockerbanken betroffen und gerade nicht das risikoarme Geschäft der Sparkassen, Genossenschaftsbanken oder Pfandbriefbanken.

Ich weiß, dass die Koalitionsfraktionen im Zusammenhang mit der Risikogewichtung von Kommunalkrediten und Staatsanleihen auf der finanzielle Lage einiger Staaten und Kommunen herumreiten werden. Sie sollten aber ehrlicherweise die Rolle der dafür maßgeblich verantwortlichen neoliberalen Wirtschaftspolitik benennen, der abgeholfen werden könnte.

Ich bin im Antrag der SPD über den Begriff „tatsächliches Risiko“ gestolpert. Dieser ist ein Widerspruch in sich und somit regulierungsuntauglich. Risiken werden mit vereinfachenden Mitteln analysiert und quantifiziert. Die Ergebnisse sind aber niemals objektiv oder unstrittig, weil niemand eine Kristallkugel hat. Warum ich das sage: gerade deswegen liegen Banken, Ratingagenturen und auch Aufseher in ihrer Einschätzung regelmäßig daneben. Deswegen muss der Regulierer besondere Vorsorge für grobe kollektive Fehleinschätzungen treffen und Anreize zum Schönrechnen beseitigen. Dazu reichen die Vorschläge des Basel-Kommitees, der EU-Kommission, der Bundesregierung und auch der SPD nicht aus.

Das bedeutet: Wenn unter anderem Großbritannien und die Schweiz als Staaten mit einem großen Bankensektor höhere Eigenkapitalzuschläge anstreben, warum setzt sich die Bundesregierung nicht dafür ein, dass es EU-weit oder national weit höhere Eigenkapitalzuschläge für grenzüberschreitend tätige Großbanken geben kann und soll? Damit Basel III einen Beitrag gegen die „too big to fail-Problematik“ liefert, sollten die Eigenkapitalzuschläge progressiv mit der Bilanzgröße ausgestaltet sein und ambitionierter ausfallen als die verabredeten 2,5 Prozent für die weltweit größten Institute.

Tatsächlich haben Banken schon seit Basel II Anreize, mit internen Risikomodellen Risiken runter rechnen, um wenig Eigenkapital vorhalten zu müssen. Die Folge sind große Risiken für die Gesellschaft. Ein Schönrechnen bei Risikogewichtungsmethoden könnte durch verpflichtenden Abgleich mit einem Standard-Portfolio offengelegt werden. Einen wirklichen Durchbruch brächte eine deutliche Komplexitätsreduktion, wie sie mit dem von uns vorgeschlagenen Finanz-TÜV erreicht würde. Wir vermissen auch Forderungen wie zum Entfernen von Verweisen auf externe Ratings oder auf einen höheren Selbstbehalt bei transferierten Risiken. Ohne diese Maßnahmen bleibt das Finanzsystem weiterhin stark krisenanfällig.

-- Rede zu Protokoll gegeben --